Руководитель по агрегированным рискам и риск-методологии

Чем предстоит заниматься:

Рассчитывать риск-метрики на уровне группы:

риск-аппетит, экономический капитал;

Агрегировать и автоматизировать риск-отчетность:

загружать и валидировать данные, автоматизировать расчет риск-метрик, разрабатывать архитектуру системы риск-отчетности;

Анализировать риск-профиль группы и отдельных направлений:

формировать предложения по минимизации финансовых рисков;

Разрабатывать методологию и проводить стресс-тестирования;

Разрабатывать методологию риск-метрик по различным видам риска:

рыночный, контрагентский;

Участвовать в установлении верхнеуровневых лимитов:

лимитов риск-аппетита, экономического капитала;

Выполнять Ad hoc задачи в области риск-менеджмента:

разрабатывать методологию и калькуляторы под отдельные бизнес-проекты. Что мы ожидаем:

Высшее образование (математика, физика, финансы, экономика);

Опыт работы в риск-менеджменте или казначействе в финансовой организации не менее 2 лет;

Уверенное знание современных подходов к оценке рыночных/контрагентских рисков (в т.ч. по деривативам);

Уверенное знание инструментов DS, в т.ч. Python, SQL, BI;

Знание теории вероятностей и математической статистики на прикладном уровне;

Знание основ финансового анализа, финансовых инструментов, инвест-банковского бизнеса. Желательно:

Знание международных стандартов по оценке достаточности капитала и стресс-тестирования (Basel 3, Basel 2.5);

Знание стандартов МСФО;

Опыт руководства и проектного менеджмента;

Выпускники МГУ, МФТИ, РЭШ, ВШЭ;

Аттестаты FRM, CFA, CQF. Мы предлагаем:

График работы 5/2 с 9:

30 до 18:

00;

Комфортный офис в центре (м. Проспект Мира);

Доступ к современным AI-инструментам;

Комплексную поддержку здоровья:

ДМС, включая стоматологию, телемедицину, чекапы;

страхование жизни, страхование за рубежом, корпоративные тарифы для близких;

Скидки и предложения для сотрудников;

Насыщенную корпоративную жизнь.