Эксперт по методологии ALM-рисков

Мы ищем сильного специалиста в команду Казначейства Сбера, которая занимается развитием уникального для банковской отрасли проекта динамического управления ALM-рисками банка через управление структурой сделок банковской книги (кредитами и средствами юридических и физических лиц) посредством гибкого ценообразования. Чем предстоит заниматься:

развитием методологии и концепции применения оценки ALM-профиля сделок кредитования и привлечения юридических и физических лиц развитием методологии модели, оценивающей ALM-профиль и размер управляющих ценовых стимулов по сделкам на основе ситуации с рисками в Банке и динамических характеристик входящего потока сделок участием в масштабировании концепции на новые продукты Банка (разработке подходов, методологии расчета стимулов, механики работы модели, имплементации методологии в модель) оценкой влияния продуктов банковской книги (сделок кредитования и привлечения средств юридических и физических лиц) на метрики ликвидности, процентного риска и достаточности капитала Банка подготовкой аналитических материалов для руководства и контрагентов (Бизнес, Риски, ДФ) в рамках Проекта Мы ждем что, вы:

имеете высшее образование (финансы / экономика / точные науки) имеете опыт в области управления активами и пассивами банка / процентным риском / риском ликвидности / методов оценки подверженности Банка данным рискам / структурой продуктов банковской книги от 3 лет имеете хорошее понимание структуры продуктов банковской книги и принципов ценообразования знаете основы финансовых рынков / риск-менеджмента наличие сертификатов CFA / FRM / СФА приветствуется умеете использовать нейросети в работе Что мы предлагаем:

комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская ежегодный пересмотр зарплаты, годовую премию корпоративный спортзал и зоны отдыха уникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развития расширенный ДМС и льготное страхование для семьи гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера корпоративную пенсионную программу.